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光大证券-金融工程市场跟踪周报：市场或迎反弹-250105

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.12.30-2025.01.03，下同）A股大幅回调，中证1000周度下跌8.85%领跌主要宽基指数。市场回调背景下，大盘风格...[详细]

2025-01-05 分享者：the****ai 作者：祁嫣然评级：页数：19 页

天风证券-金融工程：戴维斯双击本周超额基准1.27%-250105

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-01-05 分享者：13***9 作者：吴先兴评级：页数：6 页

国金证券-量化行业配置：超预期因子12月多头超额收益率达2.45%-250104

　　主要市场及行业指数表现　　过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，上证50、沪深300分别上涨2.28%、0.47%，中证500、中证1000、国证2000分别下跌-2.16%...[详细]

2025-01-05 分享者：hao****68 作者：高智威，许坤圣评级：页数：11 页

国金证券-量化选基月报：12月份四类选基策略均跑赢偏股混合型基金指数-250104

　　中证A500ETF12月份资金净流入额排名首位　　宽基ETF中，本月资金仍主要流向中证A500ETF，资金净流入额超过500亿元。而上证50ETF、沪深300ETF均有不同程...[详细]

2025-01-05 分享者：chen******456 作者：高智威，赵妍评级：页数：14 页

光大证券-量化组合跟踪周报：大市值风格仍占优，定增组合获得超额收益-250104

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2024.12.30-2025.01.03，下同）盈利因子和规模因子取得明显正收益（0.77%和0.45%），市场大市值风格占优；beta...[详细]

2025-01-04 分享者：ape****78 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2025W1）：红利风格防御性凸显，2024年红利50组合超额收益5.38%-250104

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期下一次降息25bps在2025年5月，较上周无明显变化，10年期美债收益率继续走强，...[详细]

2025-01-04 分享者：kev****qf 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

华西证券-盈利预期期限结构选股月报-250104

　　盈利预期期限结构因子　　分析师在某一时点会对上市公司未来多年的盈利做出预测，我们将预期盈利随未来年度变化的趋势称为盈利预期期限结构。　　盈利预期期限结构因子历史表现良好，走...[详细]

2025-01-04 分享者：gq***8 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

天风证券-因子跟踪周报：换手率、估值因子表现较好-250104

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1个月日均换手率、季度ep、1个月换手率波动等因子表现较好，Beta、小市值、90天分析师覆盖度等因子表现较差；最近一月，季度roe、季度...[详细]

2025-01-04 分享者：mel****sl 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准-250104

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.98%，本年超额收益0.89%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.89%，本年超额收益0.41...[详细]

2025-01-04 分享者：ligh******n15 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-主动量化策略周报：年度收官，四大主动量化组合年内均排名主动股基前30%-250104

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-4.18%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.68%。2024年，优秀基金业绩增强组合绝对收益8.64%...[详细]

2025-01-04 分享者：mt***l 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

信达证券-VIX全面上涨，小盘指数风险偏高-250104

　　本周点评：　　VIX全面上涨，小盘指数风险偏高：本周期指市场成交持仓水平提升，小盘对冲策略连续出现回撤。受到指数连续下行的影响，各品种VIX整体上涨，市场预期的短期波动风险有...[详细]

2025-01-04 分享者：119****89 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：19 页

国信证券-金融工程日报：市场调整延续，零售、科技下挫明显-250104

　　市场表现：今日(20250103)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。有色金属、石油石化、煤炭、...[详细]

2025-01-04 分享者：tar****jm 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国金证券-量化配置视野：开年之际，配置模型为何对A股加大看好？-250103

　　市场概况　　过去一个月，国内各资产指数两级分化。股票方面各指数部分上涨，其中上证50涨幅最大，为2.51%，沪深300上涨0.59%，万得微盘股跌幅最大，为-7.83%，中证...[详细]

2025-01-04 分享者：tdx****ng 作者：高智威，许坤圣评级：页数：11 页

国元证券-每日复盘：2025年01月03日市场缩量调整，创业板指跌超2%-250103

　　2025年01月03日市场缩量调整，创业板指跌超2%。上证指数下跌1.57%，深证成指下跌1.89%，创业板指下跌2.16%。市场成交额12675.97亿元，较上一交易日减少1...[详细]

2025-01-03 分享者：海通***士作者：朱定豪评级：页数：13 页

民生证券-基本面选股组合月报：研报覆盖度分域选股，12月平均实现4%以上超额收益-250103

　　12月基本面量化选股组合总体超额持续回暖。研报覆盖度调整下的中证500、1000分域选股分别实现了4.84%和4.86%的超额回报。安全边际组合在12月也取得了3.89%超额收...[详细]

2025-01-03 分享者：adk****22 作者：叶尔乐评级：页数：20 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第176期）-250103

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年1月3日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离...[详细]

2025-01-03 分享者：qian******hua 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

民生证券-量化大势研判：一月大势研判，预期弱化，更需关注实际成长-250103

　　为了解决风格系统化轮动难题，我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性，内嵌于其产业生命周期的变化中，存在五种风格阶段：外延成长、质量成长、质量红利、价...[详细]

2025-01-03 分享者：pal****13 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年12月）-250103

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2024年12月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了1.06%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比因...[详细]

2025-01-03 分享者：zu***4 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：11 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-250103

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年1月2日,各宽基指数（表1）全部下跌超过-1%，其中创业板指（-3.79%）和中证500（-3.14%）跌幅最大。当周涨跌情况，各跟踪指数...[详细]

2025-01-03 分享者：wei****iu 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

西南证券-加权盈利频率因子12月跟踪：加权盈利频率因子，2024年IC均值为负0.08-250102

　　加权盈利频率因子　　基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》，定期更新加权盈利频率因子2023年以来表现情况。加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈...[详细]

2025-01-03 分享者：roc****ee 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：11 页

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