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中邮证券-微盘股指数周报：各指标均要触及临界值，大小盘风格差有望收敛-250104

　　投资要点　　本周万得微盘股指数继续下挫，三周跌幅近20%。从微盘股和大盘的相对表现来看或已经触及临界值，大小盘风格差有望收敛。1月份根据历史非极端行情的统计跌幅均难超过10%...[详细]

2025-01-06 分享者：yax****ng 作者：肖承志评级：页数：27 页

东吴证券-金工定期报告：量稳换手率STR选股因子绩效月报20241231-250106

　　量稳换手率STR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年12月，量稳换手率STR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为40.76%，年化波动为14.50...[详细]

2025-01-06 分享者：rit****10 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报-250106

　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年12月，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为13.05%，年化...[详细]

2025-01-06 分享者：caoj******n82 作者：高子剑评级：页数：8 页

东吴证券-金工定期报告：优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报20241231-250106

　　优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年12月，优加换手率UTR2.0因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为40.31%，年化波动...[详细]

2025-01-06 分享者：shu****gj 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报20241231-250106

　　换手率分布均匀度UTD因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2024年12月，换手率分布均匀度UTD因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为19.69%，年化波动...[详细]

2025-01-06 分享者：mar****sy 作者：高子剑评级：页数：7 页

华鑫证券-定量策略报告：美元强势或暂歇-250105

　　投资要点　　▌一周鑫思路　　重要指标更新：　　海外央行流动性：5.88万亿美元→5.89万亿美元，边际小幅上升基本维持稳定。进入债务上限博弈时段，历史上看美债供应下降+T...[详细]

2025-01-06 分享者：tan****63 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

光大证券-金融工程量化月报：基金抱团加强，量化选股策略超额明显-250105

　　市场情绪追踪：上涨家数占比指标最近一个月高位震荡，上涨家数占比达70%以上，市场情绪较高。从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢线均向上，快线处于慢线上方，预计在未来一段时间内...[详细]

2025-01-05 分享者：qw***s 作者：祁嫣然，张威评级：页数：13 页

华鑫证券-六维因子组合报告：一月谨慎乐观低吸，推荐新能源、化工、煤炭、养殖、酒、5G等ETF -250105

　　近期组合表现回顾　　12月市场波动率加大，风格偏向稳定和消费。1月前三个交易日有快速调整，市场对汇率和流动性有顾虑。当前1月上旬适宜谨慎看多，逢低布局赛道板块，等待1月中下旬...[详细]

2025-01-05 分享者：len****oq 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

国金证券-量化观市：国内外流动性预期改善，市场有望回暖-250105

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300中证1000、中证500收益下跌。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为-4.24%、-5.1...[详细]

2025-01-05 分享者：代**方作者：高智威，许坤圣评级：页数：11 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，2024年全年组合超额5.5%，1月减配成长-250105

　　港股市场12月概览：港股市场表现较佳，电子板块表现亮眼　　12月以来港股市场表现较佳。恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为2.63%和3.28%。2024年全年港股市场表现...[详细]

2025-01-05 分享者：huaa******uan 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：11 页

华西证券-盈利预期期限结构选股月报202501-250104

　　盈利预期期限结构因子　　分析师在某一时点会对上市公司未来多年的盈利做出预测，我们将预期盈利随未来年度变化的趋势称为盈利预期期限结构。　　盈利预期期限结构因子历史表现良好，走...[详细]

2025-01-05 分享者：eag****yj 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

民生证券-量化周报：短期反弹可能较弱-250105

　　择时观点：短期反弹可能较弱。市场上周整体下跌，流动性处于下降趋势，分歧度已确认下降趋势，景气度明显走弱，ERP保持极值状态，三维择时框架进入持续阴跌判断，建议半仓状态。市场自9...[详细]

2025-01-05 分享者：ukn****23 作者：叶尔乐，韵天雨评级：页数：18 页

国元证券-微观流动性观察：市场情绪趋于谨慎，股票类ETF为流入主力-250105

　　市场情绪观察　　1.本周整体市场估值跌幅明显，深证A股、创业板滚动4年估值分位数处于50%以下。　　2.本周市场交易活跃度连续三周下降，本周全A成交额和换手率边际下降。　...[详细]

2025-01-05 分享者：jan****en 作者：朱定豪评级：页数：35 页

信达证券-量化市场追踪周报（2025W1）：哑铃型格局持续减弱，第二批A500指增基金成立-250105

　　本周市场复盘：市场情绪偏弱，TMT板块资金持续净流出。本周市场主流宽基指数持续下跌，风格上来看，以中证2000为代表的小盘指数回调较多，以中证红利为代表的价值类指数跌幅较小。行...[详细]

2025-01-05 分享者：lnch******gzf 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：25 页

国金证券-主动量化组合跟踪：各类选股策略Alpha12月全面恢复-250104

　　国证2000指数增强策略　　经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升...[详细]

2025-01-05 分享者：youa******ind 作者：高智威，王小康评级：页数：11 页

国金证券-ETF轮动策略跟踪：因子整体表现稳定，1月建议继续关注券商指数ETF-250104

　　富国ETF轮动因子与轮动策略表现　　12月份市场整体呈震荡走势，富国ETF轮动因子表现稳定，IC为-11.30%，多空组合收益率为0.63%，多空净值曲线出现震荡。　　富国...[详细]

2025-01-05 分享者：s81****9z 作者：高智威，王小康评级：页数：10 页

东方证券-东方因子周报：Value风格领衔，股息率因子表现出色-250105

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Value风格上，负收益风格表现在Beta风格上。股息率是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现监控　　...[详细]

2025-01-05 分享者：我**涨作者：杨怡玲评级：页数：19 页

东方证券-华夏信用债ETF基金即将发行，互认基金“比例配售”来了-250105

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.华夏信用债ETF基金即将发行：日前获批的华夏上证基准做市公司债ETF（简称：信用债ETF基金；代码：511200）将于1月7日正式发行，该产...[详细]

2025-01-05 分享者：l**1 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：13 页

天风证券-金融工程量化择时周报：继续等待缩量信号或者外生变量-250105

　　继续等待缩量信号或者外生变量　　上周周报(20241229)认为：根据数据统计，过去13年最后两个交易日，仅有2015年出现了下跌（预计当时是对熔断的担忧），其余年份，沪深3...[详细]

2025-01-05 分享者：lj76******576 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国投证券-或有超跌嫌疑，但仍需耐心确认-250105

　　本期要点：或有超跌嫌疑，但仍需耐心确认　　上期提到我们倾向于保持相对乐观的态度，认为虽然市场或仍有震荡，但有望在3300这一关键位置之上震荡，并将一路震荡上行。事后来看，上周...[详细]

2025-01-05 分享者：ele****rz 作者：杨勇评级：页数：7 页

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