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开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2025年1月）-250101

　　多资产配置观点：看多短债、偏股转债、黄金资产　　高频宏观因子：高频经济增长同比较前值上行；高频通货膨胀（消费端）同比较前值下行；高频通货膨胀（生产端）同比较前值上行。　　债...[详细]

2025-01-01 分享者：wjz****12 作者：魏建榕，张翔评级：页数：21 页

东吴证券-从微观出发的风格轮动月度跟踪202501-250101

　　报告要点　　风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于80个基础微观指标，构造640个微观特征。进一步通过常用指...[详细]

2025-01-01 分享者：1373******560 作者：高子剑评级：页数：8 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪202501-250101

　　模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2024/12/31为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为22.15%，年化波动率为10.92%，...[详细]

2025-01-01 分享者：min****dl 作者：高子剑评级：页数：9 页

华西证券-行业轮动组合月报：量价及“正预期与非拥挤”行业组合12月皆跑赢基准-250101

　　量价行业轮动组合今年以来上涨10.19% 　　量价行业轮动组合12月份下跌0.49%，相对于行业等权的超额收益为1.40%。今年以来，量价行业轮动组合上涨10.19%，相对于行...[详细]

2025-01-01 分享者：wan****84 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：7 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-250101

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，农林牧渔、计算机设备、通信设备的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]

2025-01-01 分享者：1200******696 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

民生证券-量化分析报告：十二月社融预测，30863亿元-250101

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2024-12-31 分享者：fang******116 作者：叶尔乐评级：页数：8 页

国金证券-量化漫谈系列之十三：基于大模型实现对话式自动编程~Cursor使用指南与实战-241230

　　内置大语言模型的Cursor IDE 　　随着人工智能技术的快速发展，内置大语言模型的Cursor IDE为编程领域带来了革命性的变革。Cursor IDE深度整合了多种大语言...[详细]

2024-12-31 分享者：wuha******818 作者：高智威，许坤圣评级：页数：21 页

国金证券-高频因子跟踪：DeepSeek~V3发布，性能比肩头部模型-241230

　　DeepSeek-V3发布，性能比肩头部模型　　12月26日，幻方旗下深度求索（DeepSeek）发布DeepSeek-V3大模型，模型展现出可以媲美海外头部大模型的卓越性能...[详细]

2024-12-31 分享者：ni***9 作者：高智威，王小康评级：页数：26 页

国元证券-每日复盘：2024年12月31日三大指数震荡调整，A股全年先抑后扬-241231

　　报告要点：　　2024年12月31日三大指数震荡调整，A股全年先抑后扬。上证指数下跌1.63%，深证成指下跌2.40%，创业板指下跌2.93%。市场成交额13455.50亿元...[详细]

2024-12-31 分享者：030****77 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：A股年末震荡下挫，培育钻石概念表现活跃-241231

　　市场表现：今日(20241231)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。行业指数全线下跌，纺织服装...[详细]

2024-12-31 分享者：ama****13 作者：张欣慰评级：页数：15 页

开源证券-市场微观结构研究系列（26）：资金流与交易行为，因子失效的原因与讨论-241231

　　我们《大小单重定标与资金流因子改进》的报告中，利用逐笔成交数据重新切分大小单资金流并构造CNIR因子，但是在实际使用过程中发现效果并不理想。　　资金流因子失效不应归结于策略同...[详细]

2024-12-31 分享者：LKY****06 作者：魏建榕，苏良评级：页数：10 页

东吴证券-金工定期报告：预期高股息组合跟踪-241231

　　投资要点　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两...[详细]

2024-12-31 分享者：lans******gyy 作者：高子剑，庞格致评级：页数：11 页

中邮证券-中邮因子周报：小市值回调，低波风格持续-241230

　　风格因子跟踪　　本周市值、盈利、非线性市值因子的多空表现强势，波动率、beta、流动性因子的空头表现较强。　　全市场股池因子跟踪　　基本面因子本周收益与其长期收益方向有所...[详细]

2024-12-31 分享者：liy****09 作者：肖承志评级：页数：14 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241230

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证1000期指跌幅最大，幅度达-1.21%，上证50期指涨幅最大，幅度为2.04%。上周IF主力合约的升水幅度收窄...[详细]

2024-12-31 分享者：394****00 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

东方证券-交通项目REITs迎利好，永赢基金认购旗下混基-241231

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.交通项目REITs迎利好：12月23日，中办、国办发布重磅文件，提出支持符合条件的交通项目发行REITs。目前，我国已有12只交通基础设施公...[详细]

2024-12-31 分享者：jns****ll 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：15 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之二百：中力股份上市首日均价涨幅约196%-241230

　　主要观点　　跟踪近期打新收益率　　跟踪近期科创板+创业板+主板的网下打新市场表现，假设所有主板、科创板、创业板的股票都打中，且上市首日以市场均价卖出，忽略锁定期的卖出限制，...[详细]

2024-12-31 分享者：eos****os 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：沪指缩量微涨，大金融板块走强-241230

　　市场表现：今日(20241230)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、煤炭、非银、综合金融、石油石化行业表现...[详细]

2024-12-30 分享者：gw1****52 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-每日复盘：2024年12月30日市场全天窄幅震荡，算力概念表现活跃-241230

　　2024年12月30日市场全天窄幅震荡，算力概念表现活跃。上证指数上涨0.21%，深证成指上涨0.10%，创业板指上涨0.06%。市场成交额12759.99亿元，较上一交易日减...[详细]

2024-12-30 分享者：cai****01 作者：朱定豪评级：页数：13 页

江海证券-金融工程定期报告：转债市场缩量上涨，未来表现可期-241230

　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-12-23至2024-12-27），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为0.34%、-0.14%、0.15%。权益市场中，上...[详细]

2024-12-30 分享者：gi***3 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

华宝证券-华量化策略视点：岁末年初，ETF投资怎么布局？日历效应的启示-241230

　　投资要点　　日历效应在股票市场始终存在，尤其是岁末年初时，这种效应会更明显。新年伊始，各类资金要做全年配置，新增资金的博弈选择，成为促成日历效应的重要因素。　　前期我们一直...[详细]

2024-12-30 分享者：登**路作者：张青，贾依廷评级：页数：8 页

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