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研究报告:国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报:股票减仓电力设备,债基久期小幅下行-240414

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-04-14 17:39:33
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 于子洋
研报出处: 国金证券 研报页数: 29 页 推荐评级:
研报大小: 2,363 KB 分享者: cae****015 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  基金股票持仓
  ·本周(2D24/D4/I8-2024/DA/12,下同),沪深刚0下跌2.5%,股票及混合型基金整体测算股票仓位下降!52%,至BB8%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基金行业仓位
  本周主动权益基金前5大行业:电子(I.2%)、医药生物(8.B8% )、电力设备(B74%)、食品饮料(B5S% )、机械设备(5.94%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  ·加仓前大行业:汽车(1.7%)、公用事业(L4%)、医药生物+L42%);减仓前3大行业:电力设备(LRE%)、食品饮料(D.S%)、家用电图(LN%),
  债券基金久期
  ·本周中债II年期国开债到期收益率下行las,中长期纯债整体测算久期中位数下降,至218年,本周久期分歧度有所上升;短期纯债久期申位数上开10,至1.年。
  ·信用债基久期中位数上升L川,至.DB年,操作积极基金占比5%,操作保守基金占比7T%;利率债基久期中位数上升⒁,至E2年,操作积极基金占比D%,操作保守基金占比24%。
  ETF资金流向
  ·本周宽基宽基创业板、科创板和双创5有小幅资金净流入外,其余EII主要板块均有小幅资金净流出。
  风险提示∶测算模型失效风险﹔重仓股补全与实际差异较大风险﹔基金持仓、久期大幅度偏离的风险。
  

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