公募量化指增基金收益表现:超额收益受挫
为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2024年2月20日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公募沪深300增强基金:2024年1月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-1.06%,2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.04%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2024年以来,29只沪深300增强基金超额收益为正,28只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:鹏华沪深300指数增强A(3.45%)、兴全沪深300指数增强A(3.21%)、东方沪深300指数增强A(2.68%)。
公募中证500增强基金:2024年1月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.98%,2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.68%。2024年以来,38只中证500增强基金超额收益为正,21只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:中邮中证500指数增强A(6.35%)、富安达中证500指数增强A(3.98%)、华泰柏瑞中证500指数增强A(2.96%)。
公募中证1000增强基金:2024年1月18日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为-0.50%,2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为1.27%。2024年以来,27只中证1000增强基金超额收益为正,7只中证1000增强基金超额收益为负,累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:申万菱信中证1000指数增强A(6.00%)、华夏中证1000指数增强A(4.62%)、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF(4.51%)。
类指数增强基金:2024年以来,超额排名靠前的三只类300增强基金分别为:长信量化价值驱动A、中信保诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化优选;超额排名靠前的三只类500增强基金分别为:华泰柏瑞量化智慧A、华夏量化优选A、华泰柏瑞量化先行A。
私募量化基金收益表现:1月业绩小幅震荡
我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。
从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2024年以来(20231231-20240208),私募量化中性产品的收益率为-4.89%。
我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年1月,头部量化私募中性策略的平均收益率为0.36%,月度收益率最高为4.38%,月度收益率最低为-3.77%。
风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。