配置建议
战术层面,权益市场中,本周建议多配中证500(IC),空配上证50(IH);商品市场中,本周建议多配镍、豆粕、菜籽油、纸浆、纯碱,少配天然橡胶、乙二醇、聚氯乙烯、玻璃、花生。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
基本面角度建议做多AU2212、I05(call)、M2301,做空FG05-SA05、PB2212。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
市场回顾
行情表现方面,本周(2022/11/07-2022/11/11)沪深300指数上涨0.4%,商品指数上涨2.32%,国债指数下跌0.33%。上周(2022/10/31-2022/11/04)各类型策略产品中,宏观基金表现最好,上涨3.77%;CTA基金表现最差,上涨0.67%。
流动性方面,权益市场中,本周华夏上证科创板50成份ETF净申购最多达18.05亿份,华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)净赎回最多达4.95亿份。衍生品市场中,本周股指期货板块保证金流入最多达37亿元,能源化工板块保证金流入最少达0亿元。
权益市场行业方面,本周房地产行业表现最好,上涨9.0%;电力设备行业表现最差,下跌3.5%。权益市场风格方面,大盘价值风格表现最好,上涨3.0%;大盘成长风格表现最差,上涨1.3%。
衍生品市场品种方面,本周锡表现最好,上涨8.0%;原油表现最差,下跌5.2%。衍生品市场风格方面,期限结构风格表现最好,上涨0.19%;短周期动量风格表现最差,下跌3.7%。
交易结构上,股票行业中房地产拥挤度最高为10.23分,医药生物最低为-7.44分。中性对冲端,IH年化基差率均值为1.9%,IF年化基差率均值为-0.23%,IC年化基差率均值为-4.57%。
商品期货端,焦煤、纯碱、豆粕贴水结构较强,乙二醇、花生、天然橡胶升水结构较强。