扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:光大证券-衍生品周报:股指持续震荡,期权市场情绪中性-180916

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-19 10:52:19
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,394 KB 分享者: chs****07 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        布林带保持看空信号,期权布林带策略净值持续上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周上证50ETF周度下跌0.64%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨7.52%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨7.52%。
        期权成交量微升,市场情绪持续修复。上周期权成交量微升,日均成交量132.41万张,较上上周上升0.47%。期权隐含波动率综合指数21.92,周内波动率指数持续下降。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史73.89%分位水平,较上周继续回落,反映市场情绪中性。上周上证50ETF周度下降0.64%,期权平值合约隐含波动率持续回落。期权合约整体波动率结构稳定,反应市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪持续修复,市场情绪中性。
        股指持续震荡,基差略有收窄。上周各大指数持续震荡行情,沪深300、中证500、上证50周度下跌1.08%、2.54%、0.50%。伴随股指震荡,基差整体略有收窄。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com