扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 机构资讯

研究报告:光大证券-一周尽览-180423

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-24 11:13:47
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 光大证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,105 KB 分享者: lov****un 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        我们较早提示了二季度的三大风险,但我们认为现已无需再过度担忧。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】贸易摩擦虽催化了两大风险,但也在促进“坚定地严监管方向和可控的严监管节奏”之间的再平衡,我们对政策托底不悲观。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)无需过度担忧美债收益率上行下的汇率与利率矛盾。策略上,建议着眼于长期进行配置,消费为盾、科技为矛,在消费白马与科创龙头之间进行均衡配置,同时关注券商的长期配置机会。
        本周择时观点对上证50、沪深300、上证综指、创业板指和中证500  皆持谨慎观点。市场情绪综合指数当前值为33,较上周有所下降,呈现中性偏谨慎的情绪。期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50  指数,但指标状态较为谨慎。RSRS  择时在各宽基指数策略均未发出交易信号,择时观点维持不变,目前对沪深300、中证500、上证综指与创业板指全部抱谨慎态度。RSRS  行业轮动模型4  月建议配置行业为:煤炭,石油石化,银行。该模型本周收益率为-2.11%,跑赢全行业等权基准0.73  个百分点。
        上周(4  月16  日-20  日)上证50ETF  下跌2.94%。期权布林带策略维持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨10.68%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨8.03%。上周期权日均成交量117.08  万张,较上上周上升45.63%。期权隐含波动率综合指数25.28,成交量PCR  处于历史90.37%分位水平。综合来看,期权市场情绪中性偏谨慎。  上周沪深300、中证500、上证50  分别下跌2.85%、2.43%、2.90%。股指期货合约基差整体小幅震荡,维持贴水。
        市场不确定性增加,适当增加防御性资产配置,可以配置中长期纯债类基金。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com