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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖小幅反弹,看涨普遍上涨-180319

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-19 17:44:30
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 31 KB 分享者: ge****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR805减仓小涨,收报5721,涨跌幅0.37%,成交量为24.91万手,持仓量为37.12万手,日增-26198手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.93%、12.47%、12.93%和13.19%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3月19日,白糖期权主力系列中看涨期权较看跌期权成交活跃,看跌期权除行权价在6000以下的期权有成交,其他皆无成交。从持仓分布来看,看涨期权与看跌期权皆减仓明显,投资者对后市持中性看法,当前看涨期权的最大持仓位于行权价6100,看跌期权的最大持仓位于行权价5600。
        受标的白糖期货1805合约小幅反弹的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-6000/6100领涨,涨幅达+100.00%,SR805-C-5900次之,为+50.00%;看跌期权中,SR805-P-5600领跌,跌幅达-72.22%,SR805-P-5500次之,为-50.00%。SR805系列平值期权隐含波动率收于8.48%,较前日小幅下跌。
        郑糖1805向布林轨道中轨靠近,小幅反弹最高冲破20日均线但收于其之下;日线级别看,MACD处于0轴下方,红柱小幅扩张,KDJ  指标金叉向上,短期小幅反弹。操作上,方向性策略,走势不明,暂时观望,或激进者逢高卖出虚值一两档的看涨期权。波动率策略,波动率短期维持震荡,5月合约和9月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
        

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