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研究报告:中国民生银行-利率债交易模型跟踪日报-180319

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-19 11:15:44
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 程宇驰
研报出处: 中国民生银行 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 277 KB 分享者: jef****iu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        *  开仓信号中SellOpen  代表的是做空利率债的开仓行为。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】BuyOpen  代表的是做多利率债的开仓行为
        *  平仓信号中SellClose  代表的是结束看多的平仓行为。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)BuyOpen  代表的是结束看空的平仓行为
        *  本次收益和本年收益以基点Bps  为计数单位
        1、短期限利率债方面,1  年期利率自近期释放出看空信号以来,赚取收益0.62bps;3  年期利率自近期释放出看空信号以来,赚取收益0.36bps,5  年期利率自近期释放出看空信号以来,赚取收益-0.45bps。
        2、长期限利率债方面,7  年期利率自近期释放出看多信号以来,赚取收益-0.79bps,10  年期利率自近期释放出看多信号以来,赚取收益12.14bps,30  年期利率自近期释放出看空信号以来,赚取收益-3.47bps。

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