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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:临近春节,豆粕、白糖期权主力持仓量有所下降-180214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-14 10:33:33
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王建伟
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,210 KB 分享者: wyf****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容摘要
        豆粕:
        1、行情回顾
        02月13日,豆粕期权成交量为94062手,较前一日减少10936手,其中主力1805期权合约系列成交量减少3206手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为373252手,较前一日减少8700手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主力合约持仓量PCR为0.77,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.59,较前一日小幅上升,市场情绪较为稳定。
        波动率方面,主力1805期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所上升。次主力1809期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均小幅下降。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于15.78%,认沽期权隐含波动率收于14.76%。
        从目前的情况来看,主力1805期权合约系列隐含波动率持续上升,略高于标的物历史波动率,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率维持震荡或震荡走升的概率较大。
        

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