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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:豆粕隐波率再度探底,白糖主力合约流动性偏低-171117

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-17 10:13:58
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,181 KB 分享者: 仙**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕:  
        1、行情回顾  
        11月16日,豆粕期权成交量为45848手,较前一日减少9688手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,主力1801期权合约系列成交量增加1932手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)持仓量为372888手,较前一日减少3252手。主力合约持仓量PCR为0.60,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.61,较前一日有所上升,市场情绪较为乐观。  
        波动率方面,主力1801期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率小幅下降,认沽期权隐含波动率有所上升。次主力1805期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均有所上升。主力1801期权合约系列认购期权隐含波动率收于9.65%,认沽期权隐含波动率收于11.33%。  
        从目前的情况来看,主力1801期权合约系列隐含波动率维持震荡,但仍明显低于标的物历史波动率,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率维持震荡或有所回升的概率较大。  

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