西南证券-基于”集中度“识别拥挤交易的行业轮动策略-220125

日期:2022-01-26 16:28:14 研报出处:西南证券
研报栏目:金融工程 邓璎函  (PDF) 16 页 1,607 KB 分享者:lian******039
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研究报告内容
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  本文基于A股市场上行业的拥挤交易现象,构建行业轮动策略。本文借鉴Kinlaw(2019)“资产集中度”指标的构建方法,构造“集中度”因子测量行业拥挤程度,与Kinlaw(2019)不同的是,本文认为在A股市场,集中度指标并不能识别出泡沫,反而能选出交易热度高和行情活跃的强势行业;进一步评价了集中...

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