美尔雅期货-股指期权周报:国内市场轮动加快,期权波动率有望走强-210906

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日期:2021-09-15 15:21:33 研报出处:美尔雅期货
研报栏目:期权研究 谭耀锋  (PDF) 13 页 623 KB 分享者:bsd****14
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  海外方面,上周五公布数据显示美国8月非农就业报告录得23.5万人,前值94.3万人,预期75万人,显著低于预期,抵消了市场对美国Taper计划的担忧,美股市场并未出现太大波动,防御策略推动科技权重走高,标普和道指仅小幅下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,劳工日假期的到来也抑制了市场的交投情绪。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)短期内海外市场或平稳运行,有利于北上资金的流入。国内方面,在经济下行带动宽松预期以及北京证券交易所设立的影响下,券商板块表现强势,市场存量资金博弈,市场板块轮动加快、震荡加剧。国内经济下行,叠加仍然处于紧信用状态,股指持续上行的动力有限,以及增量资金入场有限,市场仍然面临方向抉择,风格或频繁切换,聚焦于资产的安全性,可短多IH、IF。四季度为刺激经济增长,国内货币政策或转向边际宽松,利率有继续向下的压力,利率的下行对于指数较为有利。

  IO2109成交量的PCR值为0.72,持仓量的PCR比值为0.98,当前市场情绪中性。股指期权IO2109合约的看涨期权的持仓量大量集中于IO2109-C-5000与IO2109-C-5100合约,看跌期权的持仓量大量集中于IO2109-P-4800,看涨期权在执行价4800位置的成交量最多。IO2109期权的平值期权在4850,60日历史波动率19.23%,20日历史波动率为17.66%,目前沪深300指数短期历史波动率波当前保持平稳。IO2109期权的隐含波动率处于19.5%,IO2109期权合约的隐含波动率目前变化相对平稳,目前波动率已经回到稳定区间,下周可以布局牛市价差策略。

  

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