宝城期货-金融期权日报:股指短期内呈现区间震荡的走势-210907

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日期:2021-09-15 16:54:37 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 12 页 426 KB 分享者:liy****77
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  2021年09月06日,50ETF涨1.09%,收于3.247,300ETF(上交所)涨1.71%,收于5.002,300ETF(深交所)涨1.73%,收于4.996,沪深300指数涨1.87%,收于4933.73。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为0.82,上一交易日成交量PCR为0.71;持仓量PCR为0.81,上一交易日持仓量PCR为0.73。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为0.97,上一交易日成交量PCR为0.90;持仓量PCR为1.16,上一交易日持仓量PCR为1.00。深交所300ETF期权成交量PCR为0.92,上一交易日成交量PCR为0.85;持仓量PCR为0.95,上一交易日持仓量PCR为0.83。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.79,上一交易日成交量PCR为0.67;持仓量PCR为0.82,上一交易日持仓量PCR为0.75。

  上证50ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为18.68%,标的20交易日历史波动率为21.46%。上交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为17.46%,标的20交易日历史波动率为17.87%。深交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为18.10%,标的20交易日历史波动率为17.25%。中金所沪深300指数期权2021年09月平值期权隐含波动率为19.54%,标的20交易日历史波动率为18.41%。

  昨日,股指震荡反弹,超跌的白马蓝筹股迎来修复,医药、汽车、食品饮料、家电等涨幅居前。8月份制造业PMI环比继续回落显示需求不佳,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。资金面方面以板块间轮动为主,难以形成持续性向上合力。不过股指下方支撑力量也较为充足,政策面释放稳增长信号提升市场对于流动性边际向好的预期。海外方面,美国非农数据不佳,美联储提前缩减购债的预期再度减弱,外资风险偏好回升,北上资金连续净流入。总体而言,股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以继续持有卖出宽跨式组合策略。

  

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